استراتيجية تداول الاختراق

يخسر معظم متداولي الاختراق المال لأنهم يطاردون الحركة الأولى. ترتفع الأسعار بسرعة، وتتسع الفروقات، ويأتي الدخول متأخرًا.

تم بناء إطار اختراق Lanami لتجنب ذلك. بدلًا من الدخول على شمعة الاختراق الأولى، ينتظر التأكيد بينما يبقى السعر على الجانب الصحيح من المتوسط المتحرك البسيط لفترة 10 (SMA10).

تتجاوز الاستراتيجية الآن مجرد تأكيد الدخول. فهي تجمع بين المسح متعدد الأطر الزمنية، والانحياز الاتجاهي على الإطار الزمني الأعلى، وترشيح المسافة عن المتوسط، ومستويات تداول مبنية على ATR، وتحديد حجم الصفقة بناءً على المخاطر، وحماية السحب على مستوى الحساب.

تشرح هذه الصفحة تسلسل الاختراق الأساسي والمرشحات التي تساعد المتداولين على تطبيقه يدويًا أو أتمتته بشكل متسق.

تُستخدم هذه الاستراتيجية عبر أطر زمنية من M5 إلى H12. منطق الاختراق الأساسي لا يتغير.

الأطر الزمنية الأدنى تُنشئ إعدادات أكثر لكنها تحمل ضوضاء أكثر. الأطر الزمنية الأعلى تنتج إعدادات أقل وأكثر نظافة.

الشيء الوحيد الذي ينبغي أن يتناسب مع الإطار الزمني هو توقعاتك، وتحمّل التقلبات، وخطة المخاطر، وليس منطق الدخول.

يقوم Lanami بمسح عدة أطر زمنية للرسوم البيانية بالتوازي ويقيّم كل إطار زمني بشكل مستقل. يتيح ذلك للاستراتيجية اكتشاف سلوك الاختراق نفسه عبر ظروف سوق مختلفة، من الأطر الزمنية الأدنى التي تنتج فرصًا أكثر تكرارًا إلى الأطر الزمنية الأعلى التي تميل إلى إنتاج إشارات أقوى وأكثر استقرارًا.

يتم تتبّع كل إطار زمني على حدة، ما يساعد الـ EA على إدارة الإشارات بشكل نظيف وتجنّب الإجراءات المكررة على الشمعة نفسها.

بالنسبة للمتداولين، يعني هذا أن الإطار ليس مرتبطًا بسرعة رسم بياني واحدة. لقد بُني للعثور على نمط اختراق منظم نفسه أينما ظهر.

يستخدم Lanami المتوسط المتحرك البسيط لفترة 10 (SMA10) كمرشح للاتجاه.

• تتطلب إعدادات الشراء أن تُغلق الشموع فوق SMA10 أثناء التأكيد
• تتطلب إعدادات البيع أن تُغلق الشموع تحت SMA10 أثناء التأكيد

تستخدم الاستراتيجية تأكيدًا يعتمد على الإغلاق فقط. الذيول لا تُعد قبولًا.

يحافظ ذلك على إطار عمل قائم على القواعد ويساعد على التفريق بين القبول الحقيقي واندفاعات السعر المؤقتة.

يتطلب إعداد شراء صالح ثلاث شمعات بالتسلسل، ثم الدخول على الشمعة التالية.

الخطوة 1: شمعة الاختراق (تقاطع صاعد للأعلى)

• الافتتاح أسفل SMA10
• الإغلاق فوق SMA10
• شمعة صاعدة (الإغلاق أعلى من الافتتاح)

الخطوة 2: شمعة الرفض (هابطة، وما تزال فوق SMA10)

• شمعة هابطة (الإغلاق أقل من الافتتاح)
• يبقى الإغلاق فوق SMA10

الخطوة 3: شمعة الاختراق (هابطة، وما تزال فوق SMA10)

• شمعة هابطة (الإغلاق أقل من الافتتاح)
• يبقى الإغلاق فوق SMA10

الدخول:

ادخل شراء على الشمعة التالية بعد شمعة الاختراق.

الإبطال:

إذا أغلق السعر مجددًا أسفل SMA10 قبل الدخول، ألغِ الإعداد.

إعداد البيع هو صورة مرآة مطابقة لإعداد الشراء.

الخطوة 1: شمعة الاختراق (تقاطع هابط للأسفل)

• الافتتاح فوق SMA10
• الإغلاق تحت SMA10
• شمعة هابطة (الإغلاق أقل من الافتتاح)

الخطوة 2: شمعة الرفض (صاعدة، وما تزال تحت SMA10)

• شمعة صاعدة (الإغلاق أعلى من الافتتاح)
• يبقى الإغلاق تحت SMA10

الخطوة 3: شمعة الاختراق (صاعدة، وما تزال تحت SMA10)

• شمعة صاعدة (الإغلاق أعلى من الافتتاح)
• يبقى الإغلاق تحت SMA10

الدخول:

ادخل بيعًا على الشمعة التالية بعد شمعة الاختراق.

الإبطال:

إذا أغلق السعر مجددًا فوق SMA10 قبل الدخول، ألغِ الإعداد.

قبل الدخول في صفقة، يتحقق Lanami مما إذا كان السعر قد تحرك بالفعل بعيدًا جدًا عن متوسطه.

يقيس المسافة بين سعر الدخول المقصود وبين متوسط متحرك بسيط، ثم يقارن تلك المسافة بالتقلب الحالي باستخدام ATR. إذا كان السعر ممتدًا بالفعل إلى ما بعد حد ATR، يتم حظر الصفقة.

يساعد ذلك على تجنّب مطاردة اختراقات متأخرة، أو الدخول بعد الإنهاك، أو شراء القمم وبيع القيعان بعد أن تكون الحركة قد تمددت بالفعل.

يطبق Lanami مرشح انحياز اتجاهي باستخدام ميل المتوسط المتحرك الأسي على إطار زمني أعلى.

لكل إطار زمني للتداول، يتم استخدام إطار زمني أعلى مُعيّن لقياس الاتجاه الأوسع. يحسب الـ EA ميل EMA عبر عدد من الشموع ويتحقق مما إذا كان ذلك الميل قويًا بما يكفي لتأكيد الزخم.

عمليًا، لا يُسمح بصفقات الشراء إلا عندما يكون EMA على الإطار الزمني الأعلى صاعدًا بقوة كافية، ولا يُسمح بصفقات البيع إلا عندما يكون هابطًا بقوة كافية. يساعد ذلك على مواءمة مداخلات الاختراق مع الحركة الأوسع للسوق بدلًا من التداول عكس الزخم.

كثير من الاختراقات هي أحداث سيولة وليست استمرارًا للاتجاه.

الانتظار لارتداد ثم شمعة تأكيد ثانية يقلل من:

• الدخول الاندفاعي
• الدخول المتأخر مع نسبة عائد/مخاطرة ضعيفة
• الاستمرار الزائف بعد الاندفاعات

عند دمجه مع مرشح المسافة عن المتوسط ومرشح انحياز الإطار الزمني الأعلى، تكون النتيجة إشارات أقل، لكن تنفيذًا أنظف.

يتم تحديد حجم كل صفقة تلقائيًا باستخدام نسبة ثابتة من رصيد الحساب كحد أقصى للخسارة المسموح بها عند وقف الخسارة.

بدلًا من استخدام حجم لوت ثابت، يحسب Lanami حجم الصفقة من نسبة المخاطرة المختارة، ومسافة وقف الخسارة، وقيمة النقطة للرمز. وهذا يعني أن حجم الصفقة يتكيف طبيعيًا عندما يتسع التقلب أو ينكمش.

النتيجة هي مخاطرة أكثر اتساقًا لكل صفقة، بغض النظر عما إذا كان وقف الخسارة ضيقًا أو واسعًا.

يستخدم Lanami مؤشر ATR لبناء مستويات وقف الخسارة وجني الربح الديناميكية بناءً على تقلبات السوق الحالية.

بدلًا من الاعتماد على مسافات نقاط ثابتة، تتسع مستويات الصفقة أثناء التقلبات الأعلى وتنكمش أثناء التقلبات الأقل.

يجعل ذلك المخارج أكثر تكيفًا وواقعية عبر ظروف سوق مختلفة.

لا يدير Lanami المخاطر صفقة بصفقة فقط. بل يراقب أيضًا أسوأ خسارة محتملة إجمالية عبر جميع المراكز المفتوحة بناءً على مستويات وقف خسارتها.

يقدّر الـ EA مخاطر وقف الخسارة المجمعة من حيث القيمة النقدية ويقارنها بنسبة من رصيد الحساب. إذا تجاوزت المخاطرة الإجمالية المفتوحة ذلك الحد، يتم حظر الصفقات الجديدة.

يعمل ذلك كآلية أمان على مستوى الحساب ويساعد على منع تكدس عدة مراكز مفتوحة في سحب غير مقبول.

من هنا لديك مساران:

• تعلم طريقة التنفيذ (يدوي مقابل آلي)
• طبّق الاستراتيجية نفسها على سوق محدد مثل الذهب أو الفضة

استخدم الروابط أدناه للمتابعة.