Breakout-Trading-Strategie

Die meisten Breakout-Trader verlieren Geld, weil sie der ersten Bewegung hinterherjagen. Der Kurs schießt hoch, die Spreads weiten sich, und der Einstieg ist zu spät.

Das Lanami-Breakout-Framework ist darauf ausgelegt, genau das zu vermeiden. Statt beim ersten Breakout-Kerze einzusteigen, wartet es auf eine Bestätigung, solange der Kurs auf der richtigen Seite eines 10-Perioden-Simple-Moving-Average (SMA10) bleibt.

Die Strategie geht inzwischen über reine Einstiegsbestätigung hinaus. Sie kombiniert Multi-Timeframe-Scanning, einen höherzeitlichen Richtungs-Bias, einen Distance-from-Mean-Filter, ATR-basierte Trade-Level, risikobasierte Positionsgrößenberechnung und einen kontoweiten Drawdown-Schutz.

Diese Seite erklärt die zentrale Breakout-Sequenz und die Filter, die Tradern helfen, sie manuell anzuwenden oder konsistent zu automatisieren.

Diese Strategie wird über Zeitrahmen von M5 bis H12 eingesetzt. Die grundlegende Breakout-Logik ändert sich nicht.

Niedrigere Zeitrahmen erzeugen mehr Setups, aber auch mehr Rauschen. Höhere Zeitrahmen liefern weniger, dafür sauberere Setups.

Das Einzige, was mit dem Zeitrahmen skalieren sollte, sind deine Erwartungen, Volatilitätstoleranz und dein Risiko-Plan – nicht die Einstiegslogik.

Lanami scannt mehrere Chart-Zeitrahmen parallel und bewertet jeden Zeitrahmen unabhängig. Dadurch kann die Strategie dasselbe Breakout-Verhalten unter unterschiedlichen Marktbedingungen erkennen – von niedrigeren Zeitrahmen mit häufigeren Chancen bis hin zu höheren Zeitrahmen, die tendenziell stärkere und stabilere Signale liefern.

Jeder Zeitrahmen wird separat verfolgt, was dem EA hilft, Signale sauber zu verwalten und doppelte Aktionen auf derselben Kerze zu vermeiden.

Für Trader bedeutet das: Das Framework ist nicht an eine einzige Chart-Geschwindigkeit gebunden. Es ist darauf ausgelegt, dasselbe strukturierte Breakout-Muster überall zu finden, wo es auftritt.

Lanami verwendet einen 10-Perioden Simple Moving Average (SMA10) als Trendfilter.

• Long-Setups erfordern, dass Kerzen während der Bestätigung über dem SMA10 schließen
• Short-Setups erfordern, dass Kerzen während der Bestätigung unter dem SMA10 schließen

Die Strategie nutzt ausschließlich Close-basierte Bestätigung. Dochte gelten nicht als Akzeptanz.

Das hält das Framework regelbasiert und hilft, echte Akzeptanz von temporären Kurs-Spikes zu trennen.

Ein gültiges Buy-Setup erfordert drei Kerzen in Folge, danach erfolgt der Einstieg auf der nächsten Kerze.

Schritt 1: Breakthrough-Kerze (bullisher Cross nach oben)

• Eröffnung unter SMA10
• Schluss über SMA10
• Bullishe Kerze (Schluss über Eröffnung)

Schritt 2: Rejection-Kerze (bearish, weiterhin über SMA10)

• Bearishe Kerze (Schluss unter Eröffnung)
• Schluss bleibt über SMA10

Schritt 3: Breach-Kerze (bearish, weiterhin über SMA10)

• Bearishe Kerze (Schluss unter Eröffnung)
• Schluss bleibt über SMA10

Einstieg:

Long-Einstieg auf der nächsten Kerze nach der Breach-Kerze.

Invalidierung:

Wenn der Kurs vor dem Einstieg wieder unter SMA10 schließt, Setup abbrechen.

Das Sell-Setup ist das exakte Spiegelbild des Buy-Setups.

Schritt 1: Breakthrough-Kerze (bearisher Cross nach unten)

• Eröffnung über SMA10
• Schluss unter SMA10
• Bearishe Kerze (Schluss unter Eröffnung)

Schritt 2: Rejection-Kerze (bullish, weiterhin unter SMA10)

• Bullishe Kerze (Schluss über Eröffnung)
• Schluss bleibt unter SMA10

Schritt 3: Breach-Kerze (bullish, weiterhin unter SMA10)

• Bullishe Kerze (Schluss über Eröffnung)
• Schluss bleibt unter SMA10

Einstieg:

Short-Einstieg auf der nächsten Kerze nach der Breach-Kerze.

Invalidierung:

Wenn der Kurs vor dem Einstieg wieder über SMA10 schließt, Setup abbrechen.

Vor dem Einstieg in einen Trade prüft Lanami, ob sich der Kurs bereits zu weit von seinem Durchschnitt entfernt hat.

Es misst die Distanz zwischen dem geplanten Einstiegskurs und einem Simple Moving Average und vergleicht diese Distanz anschließend anhand des ATR mit der aktuellen Volatilität. Ist der Kurs bereits über einen ATR-Schwellenwert hinaus zu stark ausgedehnt, wird der Trade blockiert.

Das hilft, späte Breakouts nicht hinterherzujagen, nach Erschöpfung einzusteigen oder Tops zu kaufen und Bottoms zu verkaufen, nachdem die Bewegung bereits überdehnt ist.

Lanami wendet einen Richtungs-Bias-Filter an, der die Steigung eines Exponential Moving Average in einem höheren Zeitrahmen nutzt.

Für jeden Trading-Zeitrahmen wird ein zugeordneter höherer Zeitrahmen verwendet, um die übergeordnete Richtung zu messen. Der EA berechnet die EMA-Steigung über eine Anzahl von Kerzen und prüft, ob diese Steigung stark genug ist, um Momentum zu bestätigen.

In der Praxis sind Buy-Trades nur erlaubt, wenn der EMA im höheren Zeitrahmen mit ausreichender Stärke steigt, und Sell-Trades nur, wenn er mit ausreichender Stärke fällt. Das hilft, Breakout-Einstiege mit der breiteren Marktbewegung auszurichten, statt gegen das Momentum zu handeln.

Viele Breakouts sind Liquiditätsereignisse, keine Trendfortsetzung.

Auf einen Pullback und eine zweite Bestätigungskerze zu warten, reduziert:

• Impuls-Einstiege
• späte Einstiege mit schlechtem R:R
• falsche Fortsetzungen nach Spikes

In Kombination mit dem Distance-from-Mean-Filter und dem Bias-Filter des höheren Zeitrahmens führt das zu weniger Signalen, aber sauberer Ausführung.

Jeder Trade wird automatisch anhand eines festen Prozentsatzes des Kontosaldos als maximal zulässiger Verlust am Stop-Loss dimensioniert.

Statt eine fixe Lot-Größe zu verwenden, berechnet Lanami die Positionsgröße aus dem gewählten Risikoprozent, der Stop-Loss-Distanz und dem Tickwert des Symbols. Das bedeutet, die Positionsgröße passt sich natürlich an, wenn die Volatilität zunimmt oder abnimmt.

Das Ergebnis ist ein konsistenteres Risiko pro Trade – unabhängig davon, ob der Stop-Loss eng oder weit ist.

Lanami nutzt den ATR, um dynamische Stop-Loss- und Take-Profit-Level auf Basis der aktuellen Marktvolatilität zu erstellen.

Statt sich auf statische Pip-Distanzen zu verlassen, erweitern sich Trade-Level bei höherer Volatilität und ziehen sich bei niedrigerer Volatilität zusammen.

Das macht Exits anpassungsfähiger und realistischer über unterschiedliche Marktbedingungen hinweg.

Lanami managt Risiko nicht nur Trade für Trade. Es überwacht auch den gesamten Worst-Case-Verlust über alle offenen Positionen anhand ihrer Stop-Loss-Level.

Der EA schätzt das kombinierte Stop-Loss-Risiko in Geldwert und vergleicht es mit einem Prozentsatz des Kontosaldos. Überschreitet das gesamte offene Risiko dieses Limit, werden neue Trades blockiert.

Das wirkt als kontoweite Sicherheitskontrolle und hilft zu verhindern, dass sich mehrere offene Positionen zu einem inakzeptablen Drawdown aufschaukeln.

Von hier aus hast du zwei Wege:

• Die Ausführungsart lernen (manuell vs. automatisiert)
• Dieselbe Strategie auf einen spezifischen Markt wie Gold oder Silber anwenden

Nutze die Links unten, um fortzufahren.