突破交易策略
一个基于确认的突破框架，结合 SMA10 对齐、多周期扫描、考虑波动率的过滤器，以及覆盖 M5 到 H12 的严格风险控制。
突破交易不追涨杀跌
先确认，再入场
大多数突破交易者亏钱，是因为他们追逐第一波走势。价格瞬间拉升，点差扩大，入场也变晚。
Lanami 的突破框架正是为避免这种情况而构建。它不会在第一根突破K线就进场，而是在价格仍处于 10 周期简单移动平均线（SMA10）正确一侧时，等待确认。
该策略也不止于入场确认。它结合多周期扫描、更高周期方向偏置、偏离均值过滤、基于 ATR 的交易价位、基于风险的仓位大小，以及账户级回撤保护。
本页将解释核心的突破序列，以及帮助交易者手动应用或稳定自动化执行的过滤器。
市场与周期
从 M5 到 H12 的同一套逻辑
该策略可用于从 M5 到 H12 的多个周期。核心突破逻辑不变。
低周期会产生更多形态，但噪音也更多。高周期产生更少但更干净的形态。
唯一应随周期缩放的是你的预期、波动容忍度与风险计划，而不是入场逻辑。
多周期扫描
不同市场节奏下的同一种突破行为
Lanami 并行扫描多个图表周期，并对每个周期独立评估。这使策略能够在不同市场条件下识别同一种突破行为：从机会更频繁的低周期，到信号更强、更稳定的高周期。
每个周期都会被单独跟踪，这有助于 EA 清晰管理信号，并避免在同一根K线上重复动作。
对交易者而言，这意味着该框架不依赖单一图表速度。它的目标是在任何出现结构化突破形态的地方，都能捕捉到。
趋势过滤器
SMA10 定义方向与失效条件
Lanami 使用 10 周期简单移动平均线（SMA10） 作为趋势过滤器。
- 做多形态要求确认期间K线收盘 在 SMA10 之上
- 做空形态要求确认期间K线收盘 在 SMA10 之下
该策略仅使用 基于收盘价的确认。影线不算作有效接受。
这使框架规则化，并有助于区分真实接受与暂时的价格尖刺。
买入形态规则
多头上穿 → 回绝 → 再次突破 → 入场
一个有效的买入形态需要按顺序出现三根K线，然后在下一根K线上入场。
步骤 1：突破K线（多头上穿）
- 开盘在 SMA10 下方
- 收盘在 SMA10 上方
- 阳线（收盘高于开盘）
步骤 2：回绝K线（阴线，仍在 SMA10 上方）
- 阴线（收盘低于开盘）
- 收盘仍在 SMA10 上方
步骤 3：突破K线（阴线，仍在 SMA10 上方）
- 阴线（收盘低于开盘）
- 收盘仍在 SMA10 上方
入场：
在突破K线之后的 下一根K线 做多入场。
失效：
若入场前价格收盘重新跌回 SMA10 下方，则取消该形态。
卖出形态规则
镜像逻辑，零主观判断
卖出形态与买入形态完全镜像。
步骤 1：突破K线（空头下穿）
- 开盘在 SMA10 上方
- 收盘在 SMA10 下方
- 阴线（收盘低于开盘）
步骤 2：回绝K线（阳线，仍在 SMA10 下方）
- 阳线（收盘高于开盘）
- 收盘仍在 SMA10 下方
步骤 3：突破K线（阳线，仍在 SMA10 下方）
- 阳线（收盘高于开盘）
- 收盘仍在 SMA10 下方
入场：
在突破K线之后的 下一根K线 做空入场。
失效：
若入场前价格收盘重新站回 SMA10 上方，则取消该形态。
偏离均值过滤器
不要追逐过度延伸的价格
在进场前，Lanami 会检查价格是否已经偏离其平均值过远。
它会测量计划入场价与简单移动平均线之间的距离，然后用 ATR 与当前波动率对比。若价格已经超过某个 ATR 阈值而过度延伸，则阻止交易。
这有助于避免追涨的晚期突破、在衰竭后入场，或在走势已经被拉伸后追高买入/追低卖出。
高周期偏置过滤器
让突破与更大级别动能对齐
Lanami 使用更高周期上的指数移动平均线斜率来应用方向偏置过滤。
对于每个交易周期，都会映射一个更高周期用于衡量更广泛的方向。EA 会在若干根K线范围内计算 EMA 斜率，并检查该斜率是否足够强以确认动能。
在实践中，只有当高周期 EMA 以足够强度上升时才允许做多；只有当其以足够强度下降时才允许做空。这有助于让突破入场与更大级别的市场走势对齐，而不是逆势交易。
为什么确认序列很重要
过滤假突破
许多突破是流动性事件，而非趋势延续。
等待一次回撤以及第二根确认K线可以减少：
- 冲动入场
- 风险回报比（R:R）较差的晚入场
- 尖刺后的假延续
当与偏离均值过滤器和高周期偏置过滤器结合时，结果是信号更少，但执行更干净。
按风险百分比计算手数
基于止损距离确定仓位大小
每笔交易都会自动按账户余额的固定百分比来设定止损时的最大允许亏损。
Lanami 不使用固定手数，而是根据选择的风险百分比、止损距离以及品种的 tick 价值来计算仓位大小。这意味着当波动率扩张或收缩时，仓位会自然调整。
结果是每笔交易的风险更一致，不论止损是紧还是宽。
基于 ATR 的止损与止盈价位
随波动变化的动态价位
Lanami 使用 ATR 基于当前市场波动率构建动态止损与止盈价位。
相比依赖静态点数距离，在高波动时交易价位会扩大，在低波动时会收缩。
这使离场在不同市场条件下更具适应性与现实性。
回撤与风险阻断
防止过度暴露的账户级保护
Lanami 不仅逐笔管理风险，还会基于所有持仓的止损水平监控全部仓位的最坏情况总亏损。
EA 会以金额估算合并止损风险，并与账户余额的某个百分比进行比较。如果当前总持仓风险超过该上限，则阻止新交易。
这相当于账户级安全控制，有助于防止多个持仓叠加造成不可接受的回撤。
下一步
选择执行方式与市场方向
接下来你有两条路径：
- 学习执行方式（手动 vs 自动）
- 将同一策略应用到特定市场，例如黄金或白银
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