Kırılım İşlem Stratejisi

Çoğu kırılım yatırımcısı para kaybeder çünkü ilk hareketi kovalar. Fiyat sıçrar, spread’ler açılır ve giriş geç kalır.

Lanami kırılım çerçevesi bunu önlemek için tasarlanmıştır. İlk kırılım mumunda işleme girmek yerine, fiyat 10 periyotluk basit hareketli ortalamanın (SMA10) doğru tarafında kalırken onay bekler.

Strateji artık yalnızca giriş onayının ötesine geçiyor. Çoklu zaman dilimi taramasını, daha yüksek zaman dilimi yönsel eğilimini, ortalamadan uzaklık filtresini, ATR tabanlı işlem seviyelerini, riske dayalı pozisyon büyüklüğünü ve hesap düzeyinde düşüş (drawdown) korumasını birleştirir.

Bu sayfa, temel kırılım dizisini ve yatırımcıların bunu manuel uygulamasına veya tutarlı şekilde otomatikleştirmesine yardımcı olan filtreleri açıklar.

Bu strateji M5’ten H12’ye kadar zaman dilimlerinde kullanılır. Temel kırılım mantığı değişmez.

Daha düşük zaman dilimleri daha fazla kurulum üretir ama daha fazla gürültü içerir. Daha yüksek zaman dilimleri daha az ama daha temiz kurulumlar üretir.

Zaman dilimiyle birlikte ölçeklenmesi gereken şey giriş mantığı değil; beklentileriniz, volatilite toleransınız ve risk planınızdır.

Lanami birden fazla grafik zaman dilimini paralel olarak tarar ve her zaman dilimini bağımsız değerlendirir. Bu, stratejinin farklı piyasa koşullarında aynı kırılım davranışını tespit etmesini sağlar; daha sık fırsatlar üreten düşük zaman dilimlerinden, daha güçlü ve daha istikrarlı sinyaller verme eğilimindeki yüksek zaman dilimlerine kadar.

Her zaman dilimi ayrı ayrı takip edilir; bu da EA’in sinyalleri temiz biçimde yönetmesine ve aynı mum üzerinde yinelenen aksiyonlardan kaçınmasına yardımcı olur.

Yatırımcılar için bu, çerçevenin tek bir grafik hızına bağlı olmadığı anlamına gelir. Nerede ortaya çıkarsa çıksın, aynı yapılandırılmış kırılım desenini bulmak için tasarlanmıştır.

Lanami, trend filtresi olarak 10 periyotluk Basit Hareketli Ortalama (SMA10) kullanır.

• Long kurulumlar, onay sırasında mumların SMA10’un üzerinde kapanmasını gerektirir
• Short kurulumlar, onay sırasında mumların SMA10’un altında kapanmasını gerektirir

Strateji yalnızca kapanışa dayalı onay kullanır. Fitiller kabul olarak sayılmaz.

Bu, çerçeveyi kural tabanlı tutar ve gerçek kabulü geçici fiyat sıçramalarından ayırmaya yardımcı olur.

Geçerli bir alım kurulumu, sırayla üç mum gerektirir; ardından bir sonraki mumda giriş yapılır.

Adım 1: Kırılım mumu (yukarı yönlü yükseliş kesişimi)

• Açılış SMA10’un altında
• Kapanış SMA10’un üzerinde
• Yükseliş mumu (kapanış açılışın üzerinde)

Adım 2: Reddetme mumu (düşüş, hâlâ SMA10’un üzerinde)

• Düşüş mumu (kapanış açılışın altında)
• Kapanış SMA10’un üzerinde kalır

Adım 3: İhlal mumu (düşüş, hâlâ SMA10’un üzerinde)

• Düşüş mumu (kapanış açılışın altında)
• Kapanış SMA10’un üzerinde kalır

Giriş:

İhlal mumundan sonra gelen bir sonraki mumda long gir.

Geçersizlik:

Girişten önce fiyat tekrar SMA10’un altında kapanırsa, kurulumu iptal et.

Satış kurulumu, alım kurulumunun birebir aynasıdır.

Adım 1: Kırılım mumu (aşağı yönlü düşüş kesişimi)

• Açılış SMA10’un üzerinde
• Kapanış SMA10’un altında
• Düşüş mumu (kapanış açılışın altında)

Adım 2: Reddetme mumu (yükseliş, hâlâ SMA10’un altında)

• Yükseliş mumu (kapanış açılışın üzerinde)
• Kapanış SMA10’un altında kalır

Adım 3: İhlal mumu (yükseliş, hâlâ SMA10’un altında)

• Yükseliş mumu (kapanış açılışın üzerinde)
• Kapanış SMA10’un altında kalır

Giriş:

İhlal mumundan sonra gelen bir sonraki mumda short gir.

Geçersizlik:

Girişten önce fiyat tekrar SMA10’un üzerinde kapanırsa, kurulumu iptal et.

Bir işleme girmeden önce Lanami, fiyatın ortalamasından zaten çok uzaklaşıp uzaklaşmadığını kontrol eder.

Hedeflenen giriş fiyatı ile Basit Hareketli Ortalama arasındaki mesafeyi ölçer, sonra bu mesafeyi ATR kullanarak mevcut volatiliteyle karşılaştırır. Fiyat bir ATR eşiğinin ötesinde zaten fazla uzamışsa işlem engellenir.

Bu, geç kalmış kırılımları kovalamaktan, tükenişten sonra girmekten veya hareket zaten uzamışken tepeden alıp dipten satmaktan kaçınmaya yardımcı olur.

Lanami, daha yüksek bir zaman diliminde Üstel Hareketli Ortalama eğimini kullanarak yönsel bir eğilim filtresi uygular.

Her işlem zaman dilimi için, daha geniş yönü ölçmek üzere eşlenmiş bir üst zaman dilimi kullanılır. EA, EMA eğimini belirli sayıda mum üzerinden hesaplar ve bu eğimin momentumu doğrulayacak kadar güçlü olup olmadığını kontrol eder.

Uygulamada, alım işlemlerine yalnızca daha yüksek zaman dilimi EMA’sı yeterli güçle yükselirken izin verilir; satış işlemlerine ise yalnızca yeterli güçle düşerken izin verilir. Bu, kırılım girişlerini momentuma karşı işlem yapmak yerine daha geniş piyasa hareketiyle hizalamaya yardımcı olur.

Birçok kırılım, trend devamı değil, likidite olayıdır.

Bir geri çekilmeyi ve ikinci bir onay mumunu beklemek şunları azaltır:

• dürtüsel girişler
• zayıf R:R ile geç girişler
• sıçramalardan sonra sahte devam

Ortalamadan uzaklık filtresi ve daha yüksek zaman dilimi eğilim filtresiyle birleştirildiğinde sonuç daha az sinyal, ama daha temiz uygulamadır.

Her işlem, stop-loss’a ulaşıldığında maksimum izin verilen kayıp olarak hesap bakiyesinin sabit bir yüzdesi kullanılarak otomatik boyutlandırılır.

Sabit bir lot büyüklüğü kullanmak yerine Lanami, seçilen risk yüzdesi, stop-loss mesafesi ve enstrümanın tick değeri üzerinden pozisyon büyüklüğünü hesaplar. Bu, volatilite genişlediğinde veya daraldığında pozisyon büyüklüğünün doğal olarak ayarlanması anlamına gelir.

Sonuç, stop-loss dar ya da geniş olsun, işlem başına daha tutarlı risk olur.

Lanami, mevcut piyasa volatilitesine göre dinamik stop-loss ve take-profit seviyeleri oluşturmak için ATR kullanır.

Statik pip mesafelerine dayanmak yerine, işlem seviyeleri yüksek volatilitede genişler ve düşük volatilitede daralır.

Bu, çıkışları farklı piyasa koşullarında daha uyarlanabilir ve daha gerçekçi hale getirir.

Lanami riski yalnızca işlem bazında yönetmez. Ayrıca stop-loss seviyelerine göre tüm açık pozisyonlar genelindeki toplam en kötü senaryo kaybını izler.

EA, birleşik stop-loss riskini parasal olarak tahmin eder ve bunu hesap bakiyesinin bir yüzdesiyle karşılaştırır. Toplam açık risk bu limiti aşarsa yeni işlemler engellenir.

Bu, hesap düzeyinde bir güvenlik kontrolü görevi görür ve birden fazla açık pozisyonun kabul edilemez drawdown’a yığılmasını önlemeye yardımcı olur.

Buradan iki yolunuz var:

• Uygulama yöntemini öğrenin (manuel vs otomatik)
• Aynı stratejiyi altın veya gümüş gibi belirli bir piyasaya uygulayın

İlerlemek için aşağıdaki bağlantıları kullanın.