Estrategia de trading de rupturas

La mayoría de los traders de rupturas pierden dinero porque persiguen el primer movimiento. El precio se dispara, los spreads se amplían y la entrada llega tarde.

El marco de rupturas de Lanami está diseñado para evitarlo. En lugar de entrar en la primera vela de ruptura, espera confirmación mientras el precio se mantiene en el lado correcto de una media móvil simple de 10 periodos (SMA10).

La estrategia ahora va más allá de la confirmación de entrada. Combina escaneo multitemporal, sesgo direccional de marcos temporales superiores, filtrado de distancia a la media, niveles de operación basados en ATR, dimensionamiento de posición basado en riesgo y protección de drawdown a nivel de cuenta.

Esta página explica la secuencia central de ruptura y los filtros que ayudan a los traders a aplicarla manualmente o automatizarla de forma consistente.

Esta estrategia se utiliza en marcos temporales desde M5 hasta H12. La lógica central de ruptura no cambia.

Los marcos temporales bajos generan más configuraciones, pero más ruido. Los marcos temporales altos producen menos configuraciones y más limpias.

Lo único que debería escalar con el marco temporal son tus expectativas, tolerancia a la volatilidad y plan de riesgo, no la lógica de entrada.

Lanami escanea múltiples marcos temporales del gráfico en paralelo y evalúa cada marco temporal de forma independiente. Esto permite a la estrategia detectar el mismo comportamiento de ruptura en diferentes condiciones de mercado, desde marcos temporales bajos que generan oportunidades más frecuentes hasta marcos temporales altos que tienden a producir señales más fuertes y estables.

Cada marco temporal se rastrea por separado, lo que ayuda al EA a gestionar las señales de forma limpia y evitar acciones duplicadas en la misma vela.

Para los traders, esto significa que el marco no está ligado a una única velocidad de gráfico. Está diseñado para encontrar el mismo patrón de ruptura estructurado dondequiera que aparezca.

Lanami utiliza una Media Móvil Simple de 10 periodos (SMA10) como filtro de tendencia.

• Las configuraciones largas requieren que las velas cierren por encima de la SMA10 durante la confirmación
• Las configuraciones cortas requieren que las velas cierren por debajo de la SMA10 durante la confirmación

La estrategia utiliza solo confirmación basada en el cierre. Las mechas no califican como aceptación.

Esto mantiene el marco basado en reglas y ayuda a separar la aceptación real de picos de precio temporales.

Una configuración de compra válida requiere tres velas en secuencia y luego la entrada en la siguiente vela.

Paso 1: Vela de ruptura (cruce alcista hacia arriba)

• Apertura por debajo de la SMA10
• Cierre por encima de la SMA10
• Vela alcista (cierre por encima de la apertura)

Paso 2: Vela de rechazo (bajista, aún por encima de la SMA10)

• Vela bajista (cierre por debajo de la apertura)
• El cierre se mantiene por encima de la SMA10

Paso 3: Vela de ruptura (bajista, aún por encima de la SMA10)

• Vela bajista (cierre por debajo de la apertura)
• El cierre se mantiene por encima de la SMA10

Entrada:

Entrar en largo en la siguiente vela después de la vela de ruptura.

Invalidación:

Si el precio vuelve a cerrar por debajo de la SMA10 antes de la entrada, cancela la configuración.

La configuración de venta es el espejo exacto de la configuración de compra.

Paso 1: Vela de ruptura (cruce bajista hacia abajo)

• Apertura por encima de la SMA10
• Cierre por debajo de la SMA10
• Vela bajista (cierre por debajo de la apertura)

Paso 2: Vela de rechazo (alcista, aún por debajo de la SMA10)

• Vela alcista (cierre por encima de la apertura)
• El cierre se mantiene por debajo de la SMA10

Paso 3: Vela de ruptura (alcista, aún por debajo de la SMA10)

• Vela alcista (cierre por encima de la apertura)
• El cierre se mantiene por debajo de la SMA10

Entrada:

Entrar en corto en la siguiente vela después de la vela de ruptura.

Invalidación:

Si el precio vuelve a cerrar por encima de la SMA10 antes de la entrada, cancela la configuración.

Antes de entrar en una operación, Lanami comprueba si el precio ya se ha alejado demasiado de su promedio.

Mide la distancia entre el precio de entrada previsto y una Media Móvil Simple, y luego compara esa distancia con la volatilidad actual usando ATR. Si el precio ya está demasiado extendido más allá de un umbral de ATR, la operación se bloquea.

Esto ayuda a evitar perseguir rupturas tardías, entrar después del agotamiento o comprar en techos y vender en suelos cuando el movimiento ya está estirado.

Lanami aplica un filtro de sesgo direccional usando la pendiente de una Media Móvil Exponencial en un marco temporal superior.

Para cada marco temporal de trading, se utiliza un marco temporal superior asignado para medir la dirección más amplia. El EA calcula la pendiente de la EMA a lo largo de un número de velas y comprueba si esa pendiente es lo suficientemente fuerte como para confirmar el impulso.

En la práctica, las compras solo se permiten cuando la EMA del marco temporal superior está subiendo con fuerza suficiente, y las ventas solo se permiten cuando está cayendo con fuerza suficiente. Esto ayuda a alinear las entradas de ruptura con el movimiento más amplio del mercado en lugar de operar contra el impulso.

Muchas rupturas son eventos de liquidez, no continuación de tendencia.

Esperar un retroceso y una segunda vela de confirmación reduce:

• entradas impulsivas
• entradas tardías con mala R:R
• falsa continuación tras picos

Cuando se combina con el filtro de distancia a la media y el filtro de sesgo de marco temporal superior, el resultado son menos señales, pero una ejecución más limpia.

Cada operación se dimensiona automáticamente usando un porcentaje fijo del saldo de la cuenta como la pérdida máxima permitida en el stop-loss.

En lugar de usar un tamaño de lote fijo, Lanami calcula el tamaño de la posición a partir del porcentaje de riesgo seleccionado, la distancia del stop-loss y el valor del tick del símbolo. Esto significa que el tamaño de la posición se ajusta de forma natural cuando la volatilidad se expande o se contrae.

El resultado es un riesgo por operación más consistente, independientemente de si el stop-loss es ajustado o amplio.

Lanami utiliza ATR para construir niveles dinámicos de stop-loss y take-profit basados en la volatilidad actual del mercado.

En lugar de depender de distancias estáticas en pips, los niveles de operación se amplían durante una mayor volatilidad y se contraen durante una menor volatilidad.

Esto hace que las salidas sean más adaptativas y realistas en diferentes condiciones de mercado.

Lanami no solo gestiona el riesgo operación por operación. También supervisa la pérdida total en el peor de los casos en todas las posiciones abiertas basándose en sus niveles de stop-loss.

El EA estima el riesgo combinado del stop-loss en términos monetarios y lo compara con un porcentaje del saldo de la cuenta. Si el riesgo total abierto supera ese límite, se bloquean nuevas operaciones.

Esto actúa como un control de seguridad a nivel de cuenta y ayuda a evitar que múltiples posiciones abiertas se acumulen en un drawdown inaceptable.

A partir de aquí tienes dos caminos:

• Aprender el método de ejecución (manual vs automatizado)
• Aplicar la misma estrategia a un mercado específico como el oro o la plata

Usa los enlaces de abajo para avanzar.