Стратегия торговли на пробоях

Большинство трейдеров, торгующих пробои, теряют деньги, потому что гонятся за первым движением. Цена делает всплеск, спреды расширяются, а вход получается поздним.

Фреймворк пробоя Lanami создан, чтобы этого избежать. Вместо входа на первой пробойной свече он ждет подтверждения, пока цена остается по правильную сторону 10-периодной простой скользящей средней (SMA10).

Стратегия идет дальше одного лишь подтверждения входа. Она сочетает сканирование нескольких таймфреймов, направленный уклон со старшего таймфрейма, фильтрацию по удаленности от среднего, торговые уровни на основе ATR, расчет размера позиции по риску и защиту от просадки на уровне счета.

На этой странице объясняется базовая последовательность пробоя и фильтры, которые помогают трейдерам применять ее вручную или последовательно автоматизировать.

Эта стратегия используется на таймфреймах от M5 до H12. Базовая логика пробоя не меняется.

На младших таймфреймах появляется больше сетапов, но и больше шума. На старших таймфреймах сетапов меньше, зато они чище.

Единственное, что должно масштабироваться вместе с таймфреймом — это ваши ожидания, терпимость к волатильности и план риска, а не логика входа.

Lanami параллельно сканирует несколько таймфреймов графика и оценивает каждый таймфрейм независимо. Это позволяет стратегии выявлять одно и то же поведение пробоя в разных рыночных условиях — от младших таймфреймов, которые дают более частые возможности, до старших таймфреймов, которые обычно формируют более сильные и стабильные сигналы.

Каждый таймфрейм отслеживается отдельно, что помогает советнику (EA) аккуратно управлять сигналами и избегать дублирующих действий на одной и той же свече.

Для трейдеров это означает, что фреймворк не привязан к одной скорости графика. Он создан, чтобы находить один и тот же структурированный паттерн пробоя там, где он появляется.

Lanami использует 10-периодную простую скользящую среднюю (SMA10) как трендовый фильтр.

• Для лонгов требуется, чтобы свечи закрывались выше SMA10 во время подтверждения
• Для шортов требуется, чтобы свечи закрывались ниже SMA10 во время подтверждения

Стратегия использует только подтверждение по закрытию. Тени свечей не считаются принятием уровня.

Это сохраняет правила фреймворка формализованными и помогает отделять реальное принятие от временных ценовых всплесков.

Корректный сетап на покупку требует три свечи подряд, затем вход на следующей свече.

Шаг 1: Свеча прорыва (бычий кросс вверх)

• Открытие ниже SMA10
• Закрытие выше SMA10
• Бычья свеча (закрытие выше открытия)

Шаг 2: Свеча отбоя (медвежья, все еще выше SMA10)

• Медвежья свеча (закрытие ниже открытия)
• Закрытие остается выше SMA10

Шаг 3: Свеча пробоя (медвежья, все еще выше SMA10)

• Медвежья свеча (закрытие ниже открытия)
• Закрытие остается выше SMA10

Вход:

Открывайте лонг на следующей свече после свечи пробоя.

Отмена:

Если цена закрывается обратно ниже SMA10 до входа, отмените сетап.

Сетап на продажу — точное зеркальное отражение сетапа на покупку.

Шаг 1: Свеча прорыва (медвежий кросс вниз)

• Открытие выше SMA10
• Закрытие ниже SMA10
• Медвежья свеча (закрытие ниже открытия)

Шаг 2: Свеча отбоя (бычья, все еще ниже SMA10)

• Бычья свеча (закрытие выше открытия)
• Закрытие остается ниже SMA10

Шаг 3: Свеча пробоя (бычья, все еще ниже SMA10)

• Бычья свеча (закрытие выше открытия)
• Закрытие остается ниже SMA10

Вход:

Открывайте шорт на следующей свече после свечи пробоя.

Отмена:

Если цена закрывается обратно выше SMA10 до входа, отмените сетап.

Перед входом в сделку Lanami проверяет, не ушла ли цена уже слишком далеко от своего среднего значения.

Он измеряет расстояние между предполагаемой ценой входа и простой скользящей средней, затем сравнивает это расстояние с текущей волатильностью с помощью ATR. Если цена уже слишком сильно растянута сверх порога ATR, сделка блокируется.

Это помогает не гнаться за поздними пробоями, не входить после истощения и не покупать вершины/не продавать дно, когда движение уже растянуто.

Lanami применяет фильтр направленного уклона, используя наклон экспоненциальной скользящей средней на старшем таймфрейме.

Для каждого торгового таймфрейма используется сопоставленный старший таймфрейм для оценки более общего направления. Советник (EA) рассчитывает наклон EMA на протяжении заданного числа баров и проверяет, достаточно ли он сильный, чтобы подтвердить импульс.

На практике покупки разрешены только когда EMA старшего таймфрейма растет с достаточной силой, а продажи — только когда она падает с достаточной силой. Это помогает согласовать входы на пробое с более широким рыночным движением вместо торговли против импульса.

Многие пробои — это события ликвидности, а не продолжение тренда.

Ожидание отката и второй подтверждающей свечи снижает:

• импульсные входы
• поздние входы с плохим R:R
• ложное продолжение после всплесков

В сочетании с фильтром удаленности от среднего и фильтром уклона со старшего таймфрейма результат — меньше сигналов, но более чистое исполнение.

Каждая сделка автоматически рассчитывается с использованием фиксированного процента от баланса счета как максимально допустимого убытка при срабатывании стоп-лосса.

Вместо фиксированного лота Lanami вычисляет размер позиции из выбранного процента риска, расстояния до стоп-лосса и стоимости тика инструмента. Это означает, что размер позиции естественно подстраивается, когда волатильность расширяется или сжимается.

Результат — более стабильный риск на сделку, независимо от того, узкий стоп-лосс или широкий.

Lanami использует ATR для построения динамических уровней стоп-лосса и тейк-профита на основе текущей рыночной волатильности.

Вместо статических расстояний в пунктах торговые уровни расширяются при высокой волатильности и сужаются при низкой.

Это делает выходы более адаптивными и реалистичными в разных рыночных условиях.

Lanami управляет риском не только по каждой сделке. Он также отслеживает суммарный худший возможный убыток по всем открытым позициям на основе их уровней стоп-лосса.

Советник (EA) оценивает совокупный риск по стоп-лоссам в денежном выражении и сравнивает его с процентом от баланса счета. Если общий открытый риск превышает этот лимит, новые сделки блокируются.

Это работает как защитный механизм на уровне счета и помогает предотвратить накопление нескольких открытых позиций в неприемлемую просадку.

Дальше у вас есть два пути:

• Изучить способ исполнения (вручную или автоматизировано)
• Применить ту же стратегию к конкретному рынку, например золоту или серебру

Используйте ссылки ниже, чтобы двигаться дальше.